Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Индекс Euro-Cbonds Sovereign CIS

Архив значений индексов группы Euro-Cbonds Sovereign CIS
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц (от 01.07.2019)
Эмиссия Объем и валюта, млн. Дата погашения ISIN ID
1 Азербайджан, 3.5% 1sep2032, USD 1 076.58 USD 01.09.2032 XS1678623734 343727
2 Азербайджан, 4.75% 18mar2024, USD 1 250.00 USD 18.03.2024 XS1044540547 68513
3 Азербайджан, 5.125% 1sep2029, USD 310.72 USD 01.09.2029 XS1678623064 343721
4 Армения, 6% 30sep2020, USD 700.00 USD 30.09.2020 XS0974642273 45271
5 Армения, 7.15% 26mar2025, USD 500.00 USD 26.03.2025 XS1207654853 137821
6 Беларусь, 6.2% 28feb2030, USD 600.00 USD 28.02.2030 XS1760804184 411537
7 Беларусь, 6.875% 28feb2023, USD 800.00 USD 28.02.2023 XS1634369067 323183
8 Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD 600.00 USD 29.06.2027 XS1634369224 323179
9 Грузия, 6.875% 12apr2021, USD 500.00 USD 12.04.2021 XS0617134092 16211
10 Казахстан, 3.875% 14oct2024, USD 1 500.00 USD 14.10.2024 XS1120709669 91907
11 Казахстан, 4.875% 14oct2044, USD 1 000.00 USD 14.10.2044 XS1120709826 91909
12 Казахстан, 5.125% 21jul2025, USD 2 500.00 USD 21.07.2025 XS1263054519 155615
13 Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD 1 500.00 USD 21.07.2045 XS1263139856 155609
14 Россия, 12.75% 24jun2028, USD 2 500.00 USD 24.06.2028 XS0088543193 238
15 Россия, 4.25% 23jun2027, USD 2 404.60 USD 23.06.2027 RU000A0JXTS9 322593
16 Россия, 4.375% 21mar2029, USD 3 000.00 USD 21.03.2029 RU000A0ZYYN4 418127
17 Россия, 4.50% 4apr2022, USD 2 000.00 USD 04.04.2022 XS0767472458 26869
18 Россия, 4.75% 27may2026, USD 3 000.00 USD 27.05.2026 RU000A0JWHA4 220903
19 Россия, 4.875% 16sep2023, USD 3 000.00 USD 16.09.2023 XS0971721450 44547
20 Россия, 5.0% 29apr2020, USD 3 500.00 USD 29.04.2020 XS0504954347 12439
21 Россия, 5.1% 28mar2035, USD 4 000.00 USD 28.03.2035 RU000A1006S9 517527
22 Россия, 5.25% 23jun2047, USD 7 000.00 USD 23.06.2047 RU000A0JXU14 322595
23 Россия, 5.625% 4apr2042, USD 3 000.00 USD 04.04.2042 XS0767473852 26871
24 Россия, 5.875% 16sep2043, USD 1 500.00 USD 16.09.2043 XS0971721963 44549
25 Россия, 7.50% 31mar2030, USD 21 218.18 USD 31.03.2030 XS0114288789 242
26 Таджикистан, 7.125% 14sep2027, USD 500.00 USD 14.09.2027 XS1676401414 346677
27 Узбекистан, 4.75% 20feb2024, USD (1) 500.00 USD 20.02.2024 XS1953916290 503375
28 Узбекистан, 5.375% 20feb2029, USD (2) 500.00 USD 20.02.2029 XS1953915136 503373
29 Украина, 1.471% 29sep2021, USD 1 000.00 USD 29.09.2021 US903724BL53 253215
30 Украина, 1.847% 29may2020, USD 1 000.00 USD 29.05.2020 US903724AL62 147211
31 Украина, 7.375% 25sep2032, USD 3 000.00 USD 25.09.2032 XS1577952952 354099
32 Украина, 7.75% 1sep2020, USD 1 779.84 USD 01.09.2020 XS1303918939 175937
33 Украина, 7.75% 1sep2021, USD 1 409.28 USD 01.09.2021 XS1303920083 175935
34 Украина, 7.75% 1sep2022, USD 1 383.69 USD 01.09.2022 XS1303921214 175929
35 Украина, 7.75% 1sep2023, USD 1 355.23 USD 01.09.2023 XS1303921487 175927
36 Украина, 7.75% 1sep2024, USD 1 339.06 USD 01.09.2024 XS1303925041 175923
37 Украина, 7.75% 1sep2025, USD 1 328.89 USD 01.09.2025 XS1303925470 175921
38 Украина, 7.75% 1sep2026, USD 1 317.94 USD 01.09.2026 XS1303926528 175919
39 Украина, 7.75% 1sep2027, USD 1 307.16 USD 01.09.2027 XS1303927179 175917
40 Украина, 8.994% 1feb2024, USD 750.00 USD 01.02.2024 XS1902171591 471015
41 Украина, 9.75% 1nov2028, USD 1 600.00 USD 01.11.2028 XS1902171757 471017
Архив:
Методика формирования индексного списка
    Редакция от 01.08.2012:
  1. Выделение облигаций для формирования индексного списка.
    1. Для расчета индекса первоначально рассматриваются все еврооблигации в обращении по стране (Россия, Украина, Казахстан), тип долга – старший необеспеченный, структура эмиссии – еврооблигации, выпущенные в формате LPN или глобальных облигаций и еврооблигаций, с листингом на международных биржах и как минимум от 2 международных агентств (Moody's, S&P, Fitch).
    2. Для включения в индексы рассматриваются только купонные еврооблигации с фиксированной ставкой купона.
    3. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 2, исключаются бумаги с валютой эмиссии отличной от доллара США, для индекса Euro-Cbonds IG Russia RUB – отличной от российского рубля (RUR), а для индекса Euro-Cbonds IG Russia EUR – отличной от евро (EUR).
    4. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 3, исключаются бумаги со сроком к погашению менее 180 дней, для Euro-Cbonds IG 3Y Russia исключаются бумаги со сроком к погашению более 1080 дней.
    5. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 4, исключаются низколиквидные бумаги, определяемые следующими критериями:
      1. Объем эмиссии для индексов Euro-Cbonds Sovereign и Euro-Cbonds IG меньше $250 млн, для Euro-Cbonds NIG, Euro-Cbonds Сorporate - меньше $100 млн, для Euro-Cbonds IG Russia EUR – меньше EUR 200 млн, а для Euro-Cbonds IG Russia RUB - менее 3 млрд рублей
      2. Количество дней, когда по данному выпуску еврооблигаций выставляли котировки на сайте Cbonds, меньше 36 торговых дней квартала.
    6. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 5, отбираются эмиссии по уровню кредитного рейтинга и отнесению к суверенному или несуверенному долгу для расчета каждого из индексов:
      1. Euro-Cbonds Sovereign – эмиссии с любым рейтингом и эмитент - государство
      2. Euro-Cbonds IG – корпоративные эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств).
      3. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
      4. Euro-Cbonds NIG - корпоративные эмиссии с рейтингом ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch, (от 2 из 3 агентств, если рейтинг присвоен тремя агентствами; или хотя бы от 1 агентства, если рейтинг присвоен двумя агентствами), но не ниже В3 от Moodys и В- от S&P и Fitch.
    7. Списки, полученные для каждого индекса в результате вышеозначенных действий, называются Индексными списками.
    8. Пересмотр списка в соответствии с данной методикой, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежеквартально.
×