Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Индекс Euro-Cbonds NIG Sovereign Asia

Архив значений индексов группы Euro-Cbonds NIG Sovereign Asia
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц (от 01.07.2020)
Эмиссия Объем и валюта, млн. Дата погашения ISIN ID
1 Вьетнам, 4.8% 19nov2024, USD 1 000.00 USD 19.11.2024 USY9384RAA87 95909
2 Монголия, 5.125% 5dec2022, USD 1 000.00 USD 05.12.2022 US60937GAB23 32989
3 Шри-Ланка, 5.75% 18apr2023, USD 1 250.00 USD 18.04.2023 USY8137FAK40 424281
4 Шри-Ланка, 5.875% 25jul2022, USD 1 000.00 USD 25.07.2022 USY2029SAH77 29651
5 Шри-Ланка, 6.2% 11may2027, USD 1 500.00 USD 11.05.2027 USY8137FAH11 315245
6 Шри-Ланка, 6.75% 18apr2028, USD 1 250.00 USD 18.04.2028 USY8137FAL23 424279
7 Шри-Ланка, 6.85% 14mar2024, USD 1 000.00 USD 14.03.2024 USY8137FAN88 512715
8 Шри-Ланка, 6.85% 3nov2025, USD 1 500.00 USD 03.11.2025 USY8137FAE89 172469
9 Шри-Ланка, 7.55% 28mar2030, USD 1 500.00 USD 28.03.2030 USY8137FAR92 568359
10 Шри-Ланка, 7.85% 14mar2029, USD 1 400.00 USD 14.03.2029 USY8137FAP37 512713
Архив:
Методика формирования индексного списка
    Выделение облигаций для формирования индексного списка.
    1. Для расчета индексов первоначально рассматриваются все суверенные еврооблигации в обращении по субрегиону - СНГ, Восточная Европа, Ближний Восток, Африка, Азия, Латинская Америка. Тип долга – старший необеспеченный, структура эмиссии – еврооблигации, выпущенные в формате LPN или глобальных облигаций и еврооблигаций, с листингом на международных биржах, с рейтингом как минимум от 2 международных агентств (Moody's, S&P, Fitch).
    2. Для включения в индекс рассматриваются только купонные еврооблигации с фиксированной ставкой купона.
    3. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 2, исключаются бумаги с валютой эмиссии отличной от доллара США (USD), а для индексов Euro-Cbonds Sovereign Eastern Europe (EUR) и Euro-Cbonds Sovereign Eastern Europe (EUR) IG – отличной от Евро (EUR).
    4. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 3, исключаются бумаги со сроком к погашению менее 360 дней.
    5. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 4, исключаются низколиквидные бумаги, определяемые следующими критериями:
      1. Объем эмиссии не меньше $1 млрд, при этом для индексов Euro-Cbonds EM не менее $2 млрд, а для Euro-Cbonds Middle East и Africa – не меньше $500 млн.
      2. Количество дней, когда по данному выпуску еврооблигаций выставляли котировки на сайте Cbonds, меньше 36 торговых дней квартала.
    6. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 5, отбираются эмиссии по уровню кредитного рейтинга для расчета каждого из индексов:
      1. Euro-Cbonds Sovereign – эмиссии с любым рейтингом не ниже Ва3 от Moodys и/или ВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств), а для регионов Middle East и Africa не ниже В3 от Moodys и/или В- от S&P и Fitch (2 из 3).
      2. Euro-Cbonds IG –эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств).
      3. Euro-Cbonds NIG - эмиссии с рейтингом не выше Ва1 от Moodys и/или ВB+ от S&P и Fitch, (по крайней мере от двух агентств).
    7. Списки, полученные для каждого индекса в результате вышеозначенных действий, называются Индексными списками.
    8. Пересмотр списка в соответствии с данной методикой, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежеквартально.
×