Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Индекс Euro-Cbonds IG Sovereign LatAm

Архив значений индексов группы Euro-Cbonds IG Sovereign LatAm
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц (от 01.01.2020)
Эмиссия Объем и валюта, млн. Дата погашения ISIN ID
1 Колумбия, 2.625% 15mar2023, USD 1 000.00 USD 15.03.2023 USP3772NHK11 34431
2 Колумбия, 3.875% 25apr2027, USD 2 400.00 USD 25.04.2027 US195325DL65 286511
3 Колумбия, 4% 26feb2024, USD 2 100.00 USD 26.02.2024 US195325BQ70 45295
4 Колумбия, 4.375% 12jul2021, USD 2 000.00 USD 12.07.2021 US195325BN40 17853
5 Колумбия, 4.5% 15mar2029, USD 2 000.00 USD 15.03.2029 US195325DP79 466187
6 Колумбия, 4.5% 28jan2026, USD 1 500.00 USD 28.01.2026 US195325CX13 165403
7 Колумбия, 5% 15jun2045, USD 4 500.00 USD 15.06.2045 US195325CU73 105769
8 Колумбия, 5.2% 15may2049, USD 1 800.00 USD 15.05.2049 US195325DQ52 495339
9 Колумбия, 5.625% 26feb2044, USD 2 500.00 USD 26.02.2044 US195325BR53 64327
10 Колумбия, 6.125% 18jan2041, USD 2 500.00 USD 18.01.2041 US195325BM66 11434
11 Колумбия, 7.375% 18sep2037, USD 1 818.40 USD 18.09.2037 US195325BK01 10276
12 Колумбия, 8.125% 21may2024, USD 1 000.00 USD 21.05.2024 US195325BD67 1648
13 Мексика, 11.5% 15may2026, USD 1 750.00 USD 15.05.2026 US593048AX90 1355
14 Мексика, 3.6% 30jan2025, USD 3 000.00 USD 30.01.2025 US91087BAA89 96787
15 Мексика, 3.625% 15mar2022, USD 2 559.25 USD 15.03.2022 US91086QBA58 24119
16 Мексика, 3.75% 11jan2028, USD 2 555.20 USD 11.01.2028 US91087BAE02 399489
17 Мексика, 4% 2oct2023, USD 3 900.00 USD 02.10.2023 US91086QBC15 45313
18 Мексика, 4.125% 21jan2026, USD 3 010.00 USD 21.01.2026 US91086QBG29 186011
19 Мексика, 4.15% 28mar2027, USD 3 150.42 USD 28.03.2027 US91087BAC46 301569
20 Мексика, 4.35% 15jan2047, USD 2 000.00 USD 15.01.2047 US91087BAB62 243475
21 Мексика, 4.5% 22apr2029, USD 3 455.66 USD 22.04.2029 US91087BAF76 493187
22 Мексика, 4.5% 31jan2050, USD 2 903.53 USD 31.01.2050 US91087BAG59 576885
23 Мексика, 4.6% 10feb2048, USD 2 525.00 USD 10.02.2048 US91087BAD29 361509
24 Мексика, 4.6% 23jan2046, USD 3 000.00 USD 23.01.2046 US91086QBF46 104853
25 Мексика, 4.75% 8mar2044, USD 4 463.32 USD 08.03.2044 US91086QBB32 26109
26 Мексика, 5.55% 21jan2045, USD 3 000.00 USD 21.01.2045 US91086QBE70 63743
27 Мексика, 5.750% 12oct2110, USD 2 677.99 USD 12.10.2110 US91086QAZ19 13437
28 Мексика, 6.05% 11jan2040, USD 4 250.00 USD 11.01.2040 US91086QAV05 10211
29 Мексика, 6.75% 27sep2034, USD 4 266.57 USD 27.09.2034 US91086QAS75 2709
30 Мексика, 7.5% 8apr2033, USD 3 056.82 USD 08.04.2033 US91086QAN88 1364
31 Мексика, 8% 24sep2022, USD 1 750.00 USD 24.09.2022 US91086QAJ76 1377
32 Мексика, 8.3% 15aug2031, USD 3 250.00 USD 15.08.2031 US91086QAG38 1378
33 Панама, 3.16% 23jan2030, USD 1 550.00 USD 23.01.2030 US698299BK97 572585
34 Панама, 3.75% 16mar2025, USD 1 250.00 USD 16.03.2025 US698299BE38 136915
35 Панама, 3.875% 17mar2028, USD 1 253.99 USD 17.03.2028 US698299BF03 203481
36 Панама, 4% 22sep2024, USD 1 250.00 USD 22.09.2024 US698299BD54 90591
37 Панама, 4.3% 29apr2053, USD 1 750.00 USD 29.04.2053 US698299BB98 37097
38 Панама, 4.5% 15may2047, USD 1 168.29 USD 15.05.2047 US698299BG85 315485
39 Панама, 4.5% 16apr2050, USD 1 750.00 USD 16.04.2050 US698299BH68 423759
40 Панама, 6.7% 26jan2036, USD 2 033.89 USD 26.01.2036 US698299AW45 10513
41 Перу, 4.125% 25aug2027, USD 1 250.00 USD 25.08.2027 US715638BU55 160005
42 Перу, 5.625% 18nov2050, USD 2 545.00 USD 18.11.2050 US715638BM30 13704
43 Перу, 6.55% 14mar2037, USD 1 202.00 USD 14.03.2037 US715638AU64 10947
44 Перу, 7.35% 21jul2025, USD 2 250.00 USD 21.07.2025 US715638AS19 10948
45 Перу, 8.75% 21nov2033, USD 2 245.44 USD 21.11.2033 US715638AP79 1641
46 Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD 2 100.00 USD 27.10.2027 US760942BB71 171409
47 Уругвай, 4.5% 14aug2024, USD 2 000.00 USD 14.08.2024 US760942AZ58 43265
48 Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 2 500.00 USD 20.04.2055 US760942BD38 424391
49 Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD 3 947.00 USD 18.06.2050 US760942BA98 78283
50 Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD 1 420.63 USD 21.03.2036 US760942AS16 10945
51 Уругвай, 7.875% 15jan2033, USD 1 171.56 USD 15.01.2033 US917288BA96 1550
52 Уругвай, 8% 18nov2022, USD 1 804.86 USD 18.11.2022 US917288BC52 10944
53 Чили, 3.125% 21jan2026, USD 1 349.12 USD 21.01.2026 US168863CA49 185991
54 Чили, 3.125% 27mar2025, USD 1 060.13 USD 27.03.2025 US168863BW77 99405
55 Чили, 3.24% 6feb2028, USD 1 015.00 USD 06.02.2028 US168863CF36 404485
56 Чили, 3.25% 14sep2021, USD 1 000.00 USD 14.09.2021 US168863AW86 20589
57 Чили, 3.5% 25jan2050, USD 2 318.36 USD 25.01.2050 US168863DL94 552293
58 Чили, 3.86% 21jun2047, USD 1 541.83 USD 21.06.2047 US168863CE60 321647
Архив:
Методика формирования индексного списка
    Выделение облигаций для формирования индексного списка.
    1. Для расчета индексов первоначально рассматриваются все суверенные еврооблигации в обращении по субрегиону - СНГ, Восточная Европа, Ближний Восток, Африка, Азия, Латинская Америка. Тип долга – старший необеспеченный, структура эмиссии – еврооблигации, выпущенные в формате LPN или глобальных облигаций и еврооблигаций, с листингом на международных биржах, с рейтингом как минимум от 2 международных агентств (Moody's, S&P, Fitch).
    2. Для включения в индекс рассматриваются только купонные еврооблигации с фиксированной ставкой купона.
    3. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 2, исключаются бумаги с валютой эмиссии отличной от доллара США (USD), а для индексов Euro-Cbonds Sovereign Eastern Europe (EUR) и Euro-Cbonds Sovereign Eastern Europe (EUR) IG – отличной от Евро (EUR).
    4. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 3, исключаются бумаги со сроком к погашению менее 360 дней.
    5. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 4, исключаются низколиквидные бумаги, определяемые следующими критериями:
      1. Объем эмиссии не меньше $1 млрд, при этом для индексов Euro-Cbonds EM не менее $2 млрд, а для Euro-Cbonds Middle East и Africa – не меньше $500 млн.
      2. Количество дней, когда по данному выпуску еврооблигаций выставляли котировки на сайте Cbonds, меньше 36 торговых дней квартала.
    6. Из общего множества еврооблигаций, образуемых п. 5, отбираются эмиссии по уровню кредитного рейтинга для расчета каждого из индексов:
      1. Euro-Cbonds Sovereign – эмиссии с любым рейтингом не ниже Ва3 от Moodys и/или ВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств), а для регионов Middle East и Africa не ниже В3 от Moodys и/или В- от S&P и Fitch (2 из 3).
      2. Euro-Cbonds IG –эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по крайней мере от двух агентств).
      3. Euro-Cbonds NIG - эмиссии с рейтингом не выше Ва1 от Moodys и/или ВB+ от S&P и Fitch, (по крайней мере от двух агентств).
    7. Списки, полученные для каждого индекса в результате вышеозначенных действий, называются Индексными списками.
    8. Пересмотр списка в соответствии с данной методикой, а также включение новых эмиссий производится Cbonds ежеквартально.
×