Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Группа индексов::RMI CVI - North America



Организация(и), рассчитывающая индекс:RMI Credit Research Initiative

Описание группы индексов
Группа индексов покрывает Канаду и США. Это новая линейка индексов, рассчитываемых организацией «Инициатива по исследованию кредитного рынка» института RMI («Институт управления рисками»). Показатели вероятности дефолта RMI (RMI PD) отдельных фирм используются в расчете CVI для определения по восходящему принципу уровней кредитного риска для экономик, регионов и портфелей. Взвешенный по стоимости индекс CVI (CVI vw) - Показатели вероятности дефолта (RMI PD) объединяются, при этом каждая фирма взвешивается по рыночной капитализации, так что учитывается размер каждой фирмы. Равновзвешенный индекс CVI (CView) - RMI PD объединяются, при этом каждая фирма взвешивается равномерно. Это позволяет определить степень распространения кредитных рисков, за счет сосредоточения на количестве фирм, подверженных риску. Побочный индекс CVI (CVI tail) – Берется 5-й процентиль наиболее высоких показателей RMI PD для определения наиболее подверженных рискам фирм в группе.

Индексы, входящие в группу
US CVI value weighted
Canada CVI value weighted
US CVI tail
US CVI equally weighted
Canada CVI tail
Canada CVI equally weighted

Подробное описание на английском (*.pdf)